Сравнение URA с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
URA и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 14.44% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и SHLD
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
URA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
URA
SHLD
Сравнение URA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.22 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.89 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 3.90 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 11.34 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.22 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 2.62 | -2.67 |
Корреляция
Корреляция между URA и SHLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и SHLD
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URA и SHLD
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -15.06% | -78.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -15.06% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -5.82% | -38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -2.58% | -72.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 5.18% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и SHLD
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 9.74% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 18.64% | +19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 25.64% | +23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 20.81% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 20.81% | +16.41% |