Сравнение URA с SHLD
URA (Global X Uranium ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, URA returned 2.47% vs -0.87% for SHLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности URA и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
URA
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -18.30%
- 6 месяцев
- -25.90%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.15%
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | -8.47% | 67.18% | -0.58% | 17.94% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between URA and SHLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between URA and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов URA и SHLD
Секторы
URA
SHLD
Энергетика
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
URA
SHLD
-
Промышленность
URA
SHLD
Коммунальные услуги
URA
SHLD
-
Сырьевые материалы
URA
SHLD
-
Технологии
URA
SHLD
Коммуникационные услуги
URA
-
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
URA
-
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
URA
-
SHLD
-
Финансовые услуги
URA
-
SHLD
-
Здравоохранение
URA
-
SHLD
-
Недвижимость
URA
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
URA
SHLD
Сравнение URA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.03 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.08 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URA и SHLD
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -25.40% | -68.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.73% | -25.40% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.62% | -22.99% | -32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.80% | -3.90% | -70.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 10.30% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и SHLD
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 8.28% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.06% | 19.79% | +19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 25.12% | +26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 21.54% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 21.54% | +16.46% |
Сравнение комиссий URA и SHLD
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и SHLD
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 5.33% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
URA and SHLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (9.88%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, URA leads with 2.47% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URA has performed better with a 2.47% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.71% for SHLD.
URA is categorized as Uranium, while SHLD is Aerospace & Defense. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.50% for SHLD.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URA и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор