PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -7.27%.


URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и SHLD


2026 (YTD)202520242023
URA
Global X Uranium ETF
-8.47%67.18%-0.58%17.94%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between URA and SHLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.41

The correlation between URA and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URA и SHLD


Секторы
URA
SHLD

Энергетика

64.2%

-

Промышленность

22.7%
87.8%

Коммунальные услуги

7.4%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Технологии

0.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
64.2%
SHLD

-

Промышленность

URA
22.7%
SHLD
87.8%

Коммунальные услуги

URA
7.4%
SHLD

-

Сырьевые материалы

URA
4.8%
SHLD

-

Технологии

URA
0.9%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

URA

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

SHLD

-

Финансовые услуги

URA

-

SHLD

-

Здравоохранение

URA

-

SHLD

-

Недвижимость

URA

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium ETF

Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

URA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URASHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.03

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-0.08

+0.23

URA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и SHLD

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SHLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-25.40%

-68.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.73%

-25.40%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.62%

-22.99%

-32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.80%

-3.90%

-70.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.55%

10.30%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и SHLD

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

8.28%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.06%

19.79%

+19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

25.12%

+26.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.03%

21.54%

+22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

21.54%

+16.46%

Сравнение комиссий URA и SHLD

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и SHLD

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SHLD в 0.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы


URA and SHLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (9.88%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, URA leads with 2.47% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URA has performed better with a 2.47% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.71% for SHLD.

URA is categorized as Uranium, while SHLD is Aerospace & Defense. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.50% for SHLD.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор