Сравнение URA с MSTY
URA (Global X Uranium ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. URA is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, URA returned 39.37% vs -60.49% for MSTY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности URA и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
URA
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 16.50%
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URA и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 12.47% | 67.18% | -2.89% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between URA and MSTY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URA vs. MSTY — Ранг доходности на риск
URA
MSTY
Сравнение URA c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URA | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.84 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | -1.25 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URA и MSTY
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -71.79% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -71.79% | +40.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -65.49% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.93% | -26.61% | -48.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.19% | 48.38% | -34.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и MSTY
Global X Uranium ETF (URA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 18.71% и 19.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 19.30% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.22% | 49.85% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 61.63% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 71.87% | -27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.95% | 71.87% | -33.92% |
Сравнение комиссий URA и MSTY
URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и MSTY
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.34% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
URA and MSTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to URA (18.71%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, URA leads with 39.37% vs -60.49% for MSTY. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URA has performed better with a 39.37% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 4.34% for URA.
URA is categorized as Uranium, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.99% for MSTY.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URA и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор