PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с JPYUSD=X

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs -4.19%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности URA и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 15.90% против -4.19% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-13.30%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

JPYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-9.99%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.12%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between URA and JPYUSD=X is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

-0.03

The correlation between URA and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

JPY/USD

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

URA vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-1.09

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-1.60

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.76

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-1.11

+3.42

URA vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и JPYUSD=X

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-52.96%

-40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-10.68%

-20.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-14.63%

-23.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-32.59%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-38.21%

-23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-52.47%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-26.92%

-48.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

6.18%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и JPYUSD=X

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

0.69%

+17.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

5.48%

+34.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

7.50%

+43.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

9.56%

+34.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

8.90%

+29.01%

Часто задаваемые вопросы

URA and JPYUSD=X have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs JPYUSD=X's -52.96%.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор