PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с JEPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. URA is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, URA returned 21.19%/yr vs 7.65%/yr for JEPI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности URA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.

URA

1 день
5.58%
1 месяц
-3.75%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.83%
1 год
39.37%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.19%
10 лет*
16.50%

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
URA
Global X Uranium ETF		12.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%46.62%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between URA and JEPI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.37

The correlation between URA and JEPI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и JEPI

Секторы
URA
JEPI

Энергетика

64.2%
2.7%

Промышленность

22.7%
9.5%

Коммунальные услуги

7.4%
4.7%

Сырьевые материалы

4.8%
1.6%

Технологии

0.9%
14.5%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

12.0%

Недвижимость

-

2.9%

Энергетика

URA
64.2%
JEPI
2.7%

Промышленность

URA
22.7%
JEPI
9.5%

Коммунальные услуги

URA
7.4%
JEPI
4.7%

Сырьевые материалы

URA
4.8%
JEPI
1.6%

Технологии

URA
0.9%
JEPI
14.5%

Коммуникационные услуги

URA

-

JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

URA

-

JEPI
10.1%

Потребительский защитный сектор

URA

-

JEPI
8.1%

Финансовые услуги

URA

-

JEPI
7.4%

Здравоохранение

URA

-

JEPI
12.0%

Недвижимость

URA

-

JEPI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

URA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.13

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.68

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

4.09

-1.30

URA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и JEPI

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-13.71%

-79.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-6.68%

-24.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-13.26%

-24.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-13.71%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.46%

-3.18%

-42.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.93%

-2.13%

-72.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.19%

2.20%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и JEPI

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

2.12%

+16.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.22%

6.23%

+33.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

8.01%

+43.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.93%

11.08%

+32.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

10.79%

+27.16%

Сравнение комиссий URA и JEPI

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и JEPI

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности JEPI в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.34%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and JEPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (18.71%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, URA leads with 21.19% vs 7.65% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 21.19% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 4.34% for URA.

URA is categorized as Uranium, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор