Сравнение URA с GOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).
URA и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и GOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 16.67% против 20.19% соответственно.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и GOEX
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.
Доходность на риск
URA vs. GOEX — Ранг доходности на риск
URA
GOEX
Сравнение URA c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.83 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.88 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.25 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 14.99 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.04 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между URA и GOEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и GOEX
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности GOEX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Просадки
Сравнение просадок URA и GOEX
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и GOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -88.83% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -32.78% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -47.16% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -53.66% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -18.39% | -25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -64.05% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 9.30% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и GOEX
Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 14.44%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 18.88% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 42.54% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 50.49% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 38.58% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 40.49% | -3.27% |