PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 12.26%/yr for FSPCX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности URA и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 15.90% против 12.26% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-8.83%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и FSPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Correlation

The correlation between URA and FSPCX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.37

The correlation between URA and FSPCX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

URA vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.01

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.10

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.01

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-0.03

+2.33

URA vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и FSPCX

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-69.48%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-9.98%

-21.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-11.69%

-26.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-16.65%

-21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-43.68%

-17.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-5.50%

-42.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-9.70%

-65.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

4.98%

+9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и FSPCX

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

5.74%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

11.31%

+28.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

15.53%

+35.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

17.59%

+26.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

20.12%

+17.79%

Сравнение комиссий URA и FSPCX

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и FSPCX

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and FSPCX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs FSPCX's -69.48%.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор