PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с DOCS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while DOCS (Doximity, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, URA returned 32.17%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URA и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.81%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%12.88%
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between URA and DOCS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.31

Over the past year, the correlation between URA and DOCS has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

URA vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URADOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-1.20

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-1.96

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.72

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.85

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-1.43

+3.73

URA vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и DOCS

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URADOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-82.35%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-76.03%

+44.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-78.34%

+40.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-80.36%

+32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-57.18%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

45.49%

-31.37%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и DOCS

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 17.69%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URADOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

29.57%

-11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

44.93%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

54.14%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

70.07%

-26.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

70.07%

-32.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и DOCS

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and DOCS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to URA (17.69%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs DOCS's -82.35%.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор