PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и WTIU


2026 (YTD)202520242023
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-16.57%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий UPW и WTIU

И UPW, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UPW vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.58

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.92

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

1.71

+2.31

UPW vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.58

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.05

+0.32

Корреляция

Корреляция между UPW и WTIU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и WTIU

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPW и WTIU

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-75.73%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-53.11%

+34.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-24.42%

+18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-39.49%

+16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

28.53%

-20.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и WTIU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

22.50%

-12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

46.56%

-25.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

81.69%

-50.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

69.54%

-35.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

69.54%

-32.48%