Сравнение UPW с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
UPW и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -16.57% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и WTIU
И UPW, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPW vs. WTIU — Ранг доходности на риск
UPW
WTIU
Сравнение UPW c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.58 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.92 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 1.71 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.58 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.05 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между UPW и WTIU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и WTIU
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и WTIU
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -75.73% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -53.11% | +34.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -24.42% | +18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -39.49% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 28.53% | -20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и WTIU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.24%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 22.50% | -12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 46.56% | -25.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 81.69% | -50.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 69.54% | -35.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 69.54% | -32.48% |