PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с UGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и UGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и UGE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
9.20%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у UGE с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.72% соответственно.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

ProShares Ultra Consumer Goods

Сравнение комиссий UPW и UGE

И UPW, и UGE имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UPW vs. UGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c UGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWUGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.13

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.02

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.17

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

-0.36

+4.38

UPW vs. UGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа UGE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и UGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWUGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.13

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между UPW и UGE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и UGE

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности UGE в 2.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Просадки

Сравнение просадок UPW и UGE

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UGE.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWUGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-71.36%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-18.94%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-56.55%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-57.14%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-38.31%

+32.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-18.58%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

8.70%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и UGE

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWUGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

8.02%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

18.72%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

27.62%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

31.24%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

32.97%

+4.09%