Сравнение UPW с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UPW и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 11.32% против 21.84% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и SPUU
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
UPW vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UPW
SPUU
Сравнение UPW c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.25 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.36 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UPW и SPUU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и SPUU
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и SPUU
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -59.35% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -23.10% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -46.59% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -59.35% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -12.15% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -9.62% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 5.41% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и SPUU
ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 10.24% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 10.73% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 19.20% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 36.23% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 33.47% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 35.72% | +1.34% |