PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 11.32% против 21.84% соответственно.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий UPW и SPUU

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

UPW vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.78

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.29

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.25

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

5.36

-1.34

UPW vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между UPW и SPUU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и SPUU

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок UPW и SPUU

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-59.35%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-23.10%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-46.59%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-59.35%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-12.15%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-9.62%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

5.41%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и SPUU

ProShares Ultra Utilities (UPW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 10.24% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

10.73%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

19.20%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

36.23%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

33.47%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

35.72%

+1.34%