Сравнение UPW с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
UPW и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPW и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.32% против 17.41% соответственно.
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и SPMO
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
UPW vs. SPMO — Ранг доходности на риск
UPW
SPMO
Сравнение UPW c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.60 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.96 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.90 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.93 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.87 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между UPW и SPMO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и SPMO
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и SPMO
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -30.95% | -46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -12.70% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -22.74% | -26.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -30.95% | -31.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -7.31% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -4.66% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 3.60% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и SPMO
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 7.22% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 12.80% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 22.77% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.12% | 19.08% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 20.09% | +16.97% |