PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с RXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с RXL

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and RXL (ProShares Ultra Health Care) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%) while RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 10.04%/yr vs 12.38%/yr for RXL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPW и RXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у RXL с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям RXL по среднегодовой доходности: 10.04% против 12.38% соответственно.

UPW

1 день
2.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.14%
1 год
16.75%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.04%

RXL

1 день
-0.81%
1 месяц
12.62%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-0.67%
1 год
23.20%
3 года*
5.75%
5 лет*
2.74%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и RXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		5.65%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.21%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%

Correlation

The correlation between UPW and RXL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.45

Over the past year, the correlation between UPW and RXL has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UPW и RXL

Секторы
UPW
RXL

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

78.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
RXL

-

Сырьевые материалы

UPW

-

RXL

-

Коммуникационные услуги

UPW

-

RXL

-

Потребительский циклический сектор

UPW

-

RXL

-

Потребительский защитный сектор

UPW

-

RXL

-

Энергетика

UPW

-

RXL

-

Финансовые услуги

UPW

-

RXL
11.8%

Здравоохранение

UPW

-

RXL
78.0%

Промышленность

UPW

-

RXL

-

Недвижимость

UPW

-

RXL

-

Технологии

UPW

-

RXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

ProShares Ultra Health Care

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL
Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с VOO

Доходность на риск

UPW vs. RXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c RXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWRXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.77

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.34

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

2.56

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. RXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RXL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и RXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWRXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UPW и RXL

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и RXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWRXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-67.70%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-21.33%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-36.08%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-36.08%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-51.00%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-13.85%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-15.85%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

9.10%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и RXL

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ProShares Ultra Health Care (RXL) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWRXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

10.35%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.38%

21.49%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

30.20%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

29.74%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

33.29%

+3.88%

Сравнение комиссий UPW и RXL

И UPW, и RXL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и RXL

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что сопоставимо с доходностью RXL в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.53%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.52%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

UPW and RXL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPW has higher volatility (11.33%) compared to RXL (10.35%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs RXL's -67.70%.

On 10-year performance, RXL leads with 12.38% vs 10.04% for UPW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 12.38% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW and RXL have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPW and RXL have nearly identical dividend yields, around 1.52%.

UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%).

RXL currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и RXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор