PortfoliosLab logo
Сравнение RXL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RXL и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RXL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,571.13%
557.08%
RXL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.31

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.24

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RXL:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.29

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RXL:

-0.69

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RXL:

12.95%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RXL:

28.82%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RXL:

-25.01%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.07% соответственно.


RXL

С начала года

-1.41%

1 месяц

-10.20%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-7.20%

5 лет

8.87%

10 лет

9.82%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RXL и VOO

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии RXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXL: 0.95%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RXL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RXL: -0.31
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RXL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RXL: -0.24
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RXL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RXL: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RXL, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RXL: -0.29
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RXL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RXL: -0.69
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.54
RXL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и VOO

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.35%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RXL и VOO

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.01%
-9.90%
RXL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и VOO

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.66%
13.96%
RXL
VOO