Сравнение RXL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RXL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -11.04% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.41% против 14.19% соответственно.
RXL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- -2.27%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 12.41%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и VOO
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RXL vs. VOO — Ранг доходности на риск
RXL
VOO
Сравнение RXL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.98 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.49 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.53 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.13 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.98 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между RXL и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и VOO
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.63% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и VOO
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -33.99% | -33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | -8.90% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -24.52% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -33.99% | -17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -5.44% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -3.72% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 2.57% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и VOO
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 5.27% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 9.46% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.42% | 18.11% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 16.81% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 17.98% | +15.21% |