PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXL с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RXL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или VOO.

Корреляция

Корреляция между RXL и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RXL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.78

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.92

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

RXL:

0.88

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.67

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

RXL:

-1.64

VOO:

2.94

Индекс Язвы

RXL:

14.42%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

RXL:

31.23%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RXL:

-35.19%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.75% соответственно.

RXL

С начала года

-14.79%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-25.49%

1 год

-24.14%

5 лет

5.52%

10 лет

8.00%

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RXL и VOO

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RXL
ProShares Ultra Health Care
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и VOO

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.56%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RXL и VOO

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и VOO

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...