Сравнение RXL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RXL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или VOO.
Корреляция
Корреляция между RXL и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RXL и VOO
Основные характеристики
RXL:
-0.60
VOO:
-0.07
RXL:
-0.66
VOO:
0.01
RXL:
0.91
VOO:
1.00
RXL:
-0.57
VOO:
-0.07
RXL:
-1.37
VOO:
-0.36
RXL:
11.36%
VOO:
3.31%
RXL:
25.92%
VOO:
15.79%
RXL:
-66.81%
VOO:
-33.99%
RXL:
-27.42%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.35% соответственно.
RXL
-4.58%
-18.51%
-22.26%
-13.15%
14.76%
9.73%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и VOO
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RXL и VOO
RXL
VOO
Сравнение RXL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и VOO
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.70% | 1.70% | 0.18% | 0.65% | 0.13% | 0.15% | 0.37% | 0.52% | 0.11% | 0.25% | 0.93% | 0.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и VOO
Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и VOO
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.