Сравнение RXL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RXL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или VOO.
Корреляция
Корреляция между RXL и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RXL и VOO
Основные характеристики
RXL:
-0.03
VOO:
1.82
RXL:
0.12
VOO:
2.45
RXL:
1.01
VOO:
1.33
RXL:
-0.02
VOO:
2.75
RXL:
-0.06
VOO:
11.49
RXL:
10.31%
VOO:
2.02%
RXL:
22.96%
VOO:
12.76%
RXL:
-67.30%
VOO:
-33.99%
RXL:
-14.25%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.31% соответственно.
RXL
12.73%
8.18%
-6.92%
-0.78%
9.51%
12.58%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и VOO
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RXL и VOO
RXL
VOO
Сравнение RXL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и VOO
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.86% | 2.09% | 0.37% | 0.32% | 0.15% | 0.20% | 0.43% | 0.45% | 0.23% | 0.17% | 1.79% | 0.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и VOO
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и VOO
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.