Сравнение RXL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RXL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или VOO.
Корреляция
Корреляция между RXL и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RXL и VOO
Основные характеристики
RXL:
0.03
VOO:
2.04
RXL:
0.19
VOO:
2.72
RXL:
1.02
VOO:
1.38
RXL:
0.03
VOO:
3.02
RXL:
0.09
VOO:
13.60
RXL:
7.63%
VOO:
1.88%
RXL:
21.91%
VOO:
12.52%
RXL:
-66.88%
VOO:
-33.99%
RXL:
-24.33%
VOO:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.82% против 13.02% соответственно.
RXL
-2.68%
-6.31%
-12.63%
-0.56%
7.10%
10.82%
VOO
24.65%
-0.29%
7.63%
24.77%
14.57%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и VOO
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RXL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и VOO
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.47% | 0.37% | 0.55% | 0.15% | 0.20% | 0.34% | 0.53% | 0.23% | 0.13% | 1.05% | 0.29% | 0.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и VOO
Максимальная просадка RXL за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и VOO
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.