Сравнение RXL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RXL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности RXL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.32% против 13.12% соответственно.
RXL
3.95%
-14.95%
-7.70%
17.09%
11.04%
12.32%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| RXL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 3.21 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 5.56% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.63% | 12.20% |
| Макс. просадка | -66.88% | -33.99% |
| Текущая просадка | -19.18% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и VOO
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между RXL и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RXL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и VOO
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.19% | 0.18% | 0.65% | 0.16% | 0.25% | 0.43% | 0.52% | 0.23% | 0.23% | 1.83% | 0.40% | 0.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и VOO
Максимальная просадка RXL за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и VOO
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.