PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с BSCQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с BSCQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UPW returned 9.69%/yr vs 1.47%/yr for BSCQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UPW charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.

Доходность

Сравнение доходности UPW и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у BSCQ с доходностью 1.55%.

UPW

1 день
0.93%
1 месяц
-10.79%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.17%
1 год
14.66%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.92%

BSCQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и BSCQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		3.39%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%5.93%

Correlation

The correlation between UPW and BSCQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.22

The correlation between UPW and BSCQ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPW и BSCQ

Секторы
UPW
BSCQ

Коммунальные услуги

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

32.7%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

6.0%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

10.8%

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
BSCQ
3.5%

Сырьевые материалы

UPW

-

BSCQ
0.5%

Коммуникационные услуги

UPW

-

BSCQ
1.5%

Потребительский циклический сектор

UPW

-

BSCQ
6.1%

Потребительский защитный сектор

UPW

-

BSCQ
3.9%

Энергетика

UPW

-

BSCQ
3.0%

Финансовые услуги

UPW

-

BSCQ
32.7%

Здравоохранение

UPW

-

BSCQ
7.4%

Промышленность

UPW

-

BSCQ
6.0%

Недвижимость

UPW

-

BSCQ
2.9%

Технологии

UPW

-

BSCQ
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL
Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND

Доходность на риск

UPW vs. BSCQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWBSCQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
7.01

-6.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
15.13

-14.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

3.43

-2.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

42.97

-42.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

178.56

-176.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. BSCQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 7.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWBSCQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

7.01

-6.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.60

-0.35

Просадки

Сравнение просадок UPW и BSCQ

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и BSCQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWBSCQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-16.50%

-61.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-0.10%

-19.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-1.13%

-32.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-13.02%

-36.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.15%

0.00%

-16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-2.85%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

0.02%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и BSCQ

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWBSCQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

0.17%

+11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

0.43%

+22.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

0.63%

+28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

3.30%

+31.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

4.77%

+32.39%

Сравнение комиссий UPW и BSCQ

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и BSCQ

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BSCQ в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.55%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

UPW and BSCQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPW has higher volatility (11.24%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs BSCQ's -16.50%.

On 5-year performance, UPW leads with 9.69% vs 1.47% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPW has performed better with a 9.69% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.

BSCQ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.55% for UPW.

UPW is categorized as Leveraged Equities, while BSCQ is Corporate Bonds. UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.10% for BSCQ.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.01 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и BSCQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор