PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с BRKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. UPW is passively managed, while BRKW is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UPW charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности UPW и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.

UPW

1 день
0.93%
1 месяц
-10.79%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.17%
1 год
14.66%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.69%
10 лет*
9.92%

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и BRKW

2026 (YTD)2025
UPW
ProShares Ultra Utilities		3.39%12.62%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.96%2.09%

Correlation

The correlation between UPW and BRKW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов UPW и BRKW

Секторы
UPW
BRKW

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
BRKW

-

Сырьевые материалы

UPW

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

UPW

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

UPW

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

UPW

-

BRKW

-

Энергетика

UPW

-

BRKW

-

Финансовые услуги

UPW

-

BRKW
7.4%

Здравоохранение

UPW

-

BRKW

-

Промышленность

UPW

-

BRKW

-

Недвижимость

UPW

-

BRKW

-

Технологии

UPW

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с VPUUPW с UTESUPW с FUTYUPW с SOXL
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

UPW vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.30

+0.56

Просадки

Сравнение просадок UPW и BRKW

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-12.64%

-65.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.15%

-9.92%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-5.36%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

17.22%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

17.22%

+17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

17.22%

+19.94%

Сравнение комиссий UPW и BRKW

UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и BRKW

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BRKW в 24.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.55%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы

UPW and BRKW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPW is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 1.55% for UPW.

UPW is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор