Сравнение UPW с BITO
UPW (ProShares Ultra Utilities) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UPW is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UPW returned 17.57%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPW и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
UPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 9.92%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 3.39% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 18.87% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between UPW and BITO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение распределения секторов UPW и BITO
Секторы
UPW
BITO
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
UPW
BITO
-
Сырьевые материалы
UPW
-
BITO
-
Коммуникационные услуги
UPW
-
BITO
-
Потребительский циклический сектор
UPW
-
BITO
-
Потребительский защитный сектор
UPW
-
BITO
-
Энергетика
UPW
-
BITO
-
Финансовые услуги
UPW
-
BITO
Здравоохранение
UPW
-
BITO
-
Промышленность
UPW
-
BITO
-
Недвижимость
UPW
-
BITO
-
Технологии
UPW
-
BITO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. BITO — Ранг доходности на риск
UPW
BITO
Сравнение UPW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.83 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -1.44 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.97 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.10 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок UPW и BITO
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -77.86% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -50.64% | +31.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -50.64% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.15% | -50.64% | +34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -36.75% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 29.27% | -20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и BITO
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 9.03% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 33.71% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 43.61% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 55.10% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.16% | 55.10% | -17.94% |
Сравнение комиссий UPW и BITO
И UPW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и BITO
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.55% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
UPW and BITO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPW has higher volatility (11.24%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 17.57% for UPW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPW and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 1.55% for UPW.
UPW is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPW и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор