Сравнение UPW с BITO
UPW (ProShares Ultra Utilities) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UPW is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UPW returned 19.34%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPW и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
UPW
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.73%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 11.14% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 21.57% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UPW and BITO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. BITO — Ранг доходности на риск
UPW
BITO
Сравнение UPW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.89 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -1.42 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPW и BITO
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -77.86% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -54.47% | +35.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -54.47% | +21.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -50.18% | +40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -37.06% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 33.91% | -24.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 9.22%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 10.49% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 34.48% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 44.10% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 54.80% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 54.80% | -17.54% |
Сравнение комиссий UPW и BITO
И UPW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и BITO
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.40% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
UPW and BITO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to UPW (9.22%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 19.34% for UPW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPW and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 1.40% for UPW.
UPW is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPW и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор