PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
UPW
ProShares Ultra Utilities
16.89%23.61%37.67%-22.37%-4.59%18.87%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-24.03%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.


UPW

1 день
0.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
16.89%
6 месяцев
10.19%
1 год
31.84%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.26%
10 лет*
11.56%

BITO

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-24.03%
6 месяцев
-45.66%
1 год
-26.26%
3 года*
24.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий UPW и BITO

И UPW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UPW vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 3737
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.58

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

-0.62

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.93

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.49

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

-1.02

+5.11

UPW vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.58

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.08

+0.35

Корреляция

Корреляция между UPW и BITO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и BITO

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BITO в 81.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.37%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
81.78%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPW и BITO

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-77.86%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-50.05%

+31.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-47.60%

+42.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-36.58%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

23.92%

-15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и BITO

ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.27% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

10.67%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

36.60%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

45.24%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.11%

55.75%

-21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

55.75%

-18.70%