Сравнение UPW с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
UPW и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UPW и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 16.89% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 18.87% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
UPW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 11.56%
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и BITO
И UPW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPW vs. BITO — Ранг доходности на риск
UPW
BITO
Сравнение UPW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.58 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | -0.62 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.49 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -1.02 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.58 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.08 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между UPW и BITO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и BITO
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.37% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и BITO
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -77.86% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -50.05% | +31.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -47.60% | +42.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -36.58% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 23.92% | -15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и BITO
ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.27% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 10.67% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 36.60% | -15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.41% | 45.24% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 55.75% | -21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 55.75% | -18.70% |