Сравнение UPV с XPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP).
UPV и XPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и XPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -16.13%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции XPP по среднегодовой доходности: 10.37% против -5.13% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и XPP
И UPV, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. XPP — Ранг доходности на риск
UPV
XPP
Сравнение UPV c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.17 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.09 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.26 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.66 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.17 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.33 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.09 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между UPV и XPP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и XPP
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности XPP в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и XPP
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и XPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -89.90% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -32.09% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -85.54% | +27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -89.90% | +22.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -77.80% | +62.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -47.52% | +26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 12.74% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и XPP
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 13.51% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 29.10% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 47.46% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 62.66% | -27.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 54.97% | -18.03% |