Сравнение UPV с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra Euro (ULE).
UPV и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 10.37% против -2.76% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и ULE
И UPV, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. ULE — Ранг доходности на риск
UPV
ULE
Сравнение UPV c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.78 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.29 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.16 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 2.81 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.78 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.16 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.21 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между UPV и ULE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и ULE
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и ULE
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -72.74% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -10.40% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -41.35% | -16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -51.30% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -62.16% | +47.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -45.91% | +24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 4.31% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и ULE
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 4.72% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 9.12% | +12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 17.11% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 16.20% | +18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 15.31% | +21.63% |