Сравнение UPV с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
UPV и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UPV и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -3.96% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и MULL
UPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
UPV vs. MULL — Ранг доходности на риск
UPV
MULL
Сравнение UPV c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 6.53 | -5.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.77 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 16.69 | -15.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 46.83 | -40.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 6.53 | -5.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.91 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между UPV и MULL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и MULL
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и MULL
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -72.29% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -53.09% | +29.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -39.05% | +23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -21.99% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 18.92% | -12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 47.87% | -33.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 99.70% | -77.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 130.90% | -95.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 130.06% | -95.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 130.06% | -93.12% |