PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPV с BITU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPV и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPV и BITU


2026 (YTD)20252024
UPV
ProShares Ultra Europe
-1.60%68.63%-9.86%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
-46.65%-37.07%37.90%

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.


UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Europe

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Сравнение комиссий UPV и BITU

И UPV, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UPV vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPVBITUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.61

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-0.59

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.67

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

-1.29

+7.13

UPV vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPVBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.61

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.32

+0.56

Корреляция

Корреляция между UPV и BITU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и BITU

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BITU в 78.08%


TTM20252024202320222021202020192018
UPV
ProShares Ultra Europe
2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
78.08%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPV и BITU

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и BITU.


Загрузка...

Показатели просадок


UPVBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-77.76%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-77.76%

+54.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-76.14%

+61.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-31.36%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

40.50%

-34.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и BITU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPVBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

26.02%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

74.12%

-52.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.18%

90.32%

-55.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

99.57%

-64.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

99.57%

-62.63%