Сравнение UPV с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UPV и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -9.86% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и BITU
И UPV, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. BITU — Ранг доходности на риск
UPV
BITU
Сравнение UPV c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.61 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.59 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.67 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -1.29 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.61 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.32 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между UPV и BITU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и BITU
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и BITU
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -77.76% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -77.76% | +54.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -76.14% | +61.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -31.36% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 40.50% | -34.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 26.02% | -11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 74.12% | -52.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 90.32% | -55.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 99.57% | -64.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 99.57% | -62.63% |