Сравнение UPUPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth Fund (UPUPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности UPUPX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPUPX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 1.75% | 20.83% | 30.23% | 8.10% | -45.66% | 57.76% | 108.70% | 7.48% | -49.71% | -14.17% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UPUPX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции UPUPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.04% против 14.11% соответственно.
UPUPX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 3.04%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPUPX и SPY
UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
UPUPX vs. SPY — Ранг доходности на риск
UPUPX
SPY
Сравнение UPUPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPUPX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.45 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.51 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.11 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPUPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.79 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между UPUPX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPUPX и SPY
Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 8.30% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UPUPX и SPY
Максимальная просадка UPUPX за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPUPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -55.19% | -43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -8.88% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.87% | -24.50% | -74.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.87% | -33.72% | -65.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.20% | -5.44% | -92.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.68% | -9.09% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.57% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPUPX и SPY
Upright Growth Fund (UPUPX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что UPUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPUPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 5.28% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 9.49% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 19.06% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,165.77% | 17.05% | +3,148.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,238.10% | 17.92% | +2,220.18% |