Сравнение UPUPX с ALTEX
UPUPX (Upright Growth Fund) and ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, UPUPX returned 8.06%/yr vs 14.06%/yr for ALTEX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPUPX charges 2.09%/yr vs 1.98%/yr for ALTEX.
Доходность
Сравнение доходности UPUPX и ALTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPUPX показывает доходность 60.70%, а ALTEX немного выше – 63.55%. За последние 10 лет акции UPUPX уступали акциям ALTEX по среднегодовой доходности: 8.06% против 14.06% соответственно.
UPUPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 29.62%
- С начала года
- 60.70%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 95.81%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 8.06%
ALTEX
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 63.55%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение доходности по годам UPUPX и ALTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 60.70% | 20.83% | 30.23% | 8.10% | -45.66% | 57.76% | 108.70% | 7.48% | -49.71% | -14.17% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 63.55% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
Correlation
The correlation between UPUPX and ALTEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г. | 0.65 |
The correlation between UPUPX and ALTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPUPX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск
UPUPX
ALTEX
Сравнение UPUPX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPUPX | ALTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.27 | 3.08 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.96 | 8.11 | +18.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPUPX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 2.23 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок UPUPX и ALTEX
Максимальная просадка UPUPX за все время составила -78.77%, примерно равная максимальной просадке ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и ALTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPUPX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -75.48% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -28.91% | +16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.68% | -68.78% | +35.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -75.48% | +26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.55% | -75.48% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.95% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -37.25% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 10.75% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPUPX и ALTEX
Upright Growth Fund (UPUPX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеют волатильность 12.76% и 13.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPUPX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 13.15% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 33.11% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.94% | 40.02% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 68.13% | -37.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.96% | 51.35% | -17.39% |
Сравнение комиссий UPUPX и ALTEX
UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии ALTEX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPUPX и ALTEX
Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
UPUPX Upright Growth Fund | 5.26% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
UPUPX and ALTEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (13.15%) compared to UPUPX (12.76%). In terms of maximum drawdown, UPUPX dropped -78.77% vs ALTEX's -75.48%.
UPUPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPUPX и ALTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор