Сравнение UPUPX с ALTEX

С начала года, UPUPX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции UPUPX уступали акциям ALTEX по среднегодовой доходности: 2.94% против 9.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии ALTEX в 1.98%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UPUPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPUPX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UPUPX и ALTEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UPUPX за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и ALTEX.

Текущая волатильность для Upright Growth Fund (UPUPX) составляет 9.67%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что UPUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.