PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPUPX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPUPX с FSELX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UPUPX (Upright Growth Fund) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - UPUPX is a Technology Equities fund managed by Upright Investments Trust, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, UPUPX returned 6.84%/yr vs 38.96%/yr for FSELX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPUPX charges 2.09%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности UPUPX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth Fund (UPUPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPUPX показывает доходность 36.72%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 74.97%. За последние 10 лет акции UPUPX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 6.84% против 38.96% соответственно.

UPUPX

1 день
-1.68%
1 месяц
-10.03%
С начала года
36.72%
6 месяцев
35.82%
1 год
59.00%
3 года*
29.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
6.84%

FSELX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.29%
С начала года
74.97%
6 месяцев
71.71%
1 год
128.25%
3 года*
64.81%
5 лет*
43.75%
10 лет*
38.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPUPX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPUPX
Upright Growth Fund		36.72%20.83%30.23%8.10%-45.66%57.76%108.70%7.48%-49.71%-14.17%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		74.97%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Correlation

The correlation between UPUPX and FSELX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1999 г.

0.74

The correlation between UPUPX and FSELX shifts across timeframes, from 0.67 (10 years) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с UPUPX:
UPUPX с SPYUPUPX с UPAAXUPUPX с UPDDXUPUPX с AAIZXUPUPX с ALTEXUPUPX с FIKHXUPUPX с FIKGX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

UPUPX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPUPX
Ранг доходности на риск UPUPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPUPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPUPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPUPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPUPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPUPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPUPX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPUPXFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.61

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.76

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

9.18

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

32.54

-19.79

UPUPX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPUPX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPUPX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPUPX и FSELX

Максимальная просадка UPUPX за все время составила -78.77%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPUPXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.77%

-82.54%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-14.38%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.68%

-36.31%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.24%

-46.37%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.55%

-46.37%

-29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.32%

-7.49%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.05%

-28.66%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.05%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UPUPX и FSELX

Текущая волатильность для Upright Growth Fund (UPUPX) составляет 15.36%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что UPUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPUPXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

19.62%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

29.76%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.07%

36.67%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.36%

39.69%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

35.43%

-1.19%

Сравнение комиссий UPUPX и FSELX

UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPUPX и FSELX

Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности FSELX в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
UPUPX
Upright Growth Fund		6.18%8.45%0.00%2.12%1.33%3.85%0.00%0.00%0.00%3.53%21.87%5.39%

Часто задаваемые вопросы

UPUPX and FSELX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (19.62%) compared to UPUPX (15.36%). In terms of maximum drawdown, UPUPX dropped -78.77% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPUPX и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор