PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UPST с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPST с TQQQ

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upstart Holdings, Inc. (UPST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPST или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между UPST и TQQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UPST и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
62.64%
42.33%
UPST
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPST:

1.03

TQQQ:

0.03

Коэф-т Сортино

UPST:

1.99

TQQQ:

0.57

Коэф-т Омега

UPST:

1.23

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

UPST:

0.91

TQQQ:

0.04

Коэф-т Мартина

UPST:

3.47

TQQQ:

0.11

Индекс Язвы

UPST:

24.84%

TQQQ:

21.70%

Дневная вол-ть

UPST:

105.63%

TQQQ:

74.54%

Макс. просадка

UPST:

-96.90%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

UPST:

-87.71%

TQQQ:

-36.24%

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -22.15%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -25.08%.

UPST

С начала года

-22.15%

1 месяц

33.55%

6 месяцев

-13.59%

1 год

107.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-25.08%

1 месяц

51.95%

6 месяцев

-27.94%

1 год

2.48%

5 лет

26.97%

10 лет

29.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UPST
Ранг риск-скорректированной доходности UPST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPST c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.03
0.03
UPST
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и TQQQ

UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPST
Upstart Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок UPST и TQQQ

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-87.71%
-36.24%
UPST
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и TQQQ

Текущая волатильность для Upstart Holdings, Inc. (UPST) составляет 27.78%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 38.46%. Это указывает на то, что UPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.78%
38.46%
UPST
TQQQ