Сравнение UPST с TQQQ
UPST (Upstart Holdings, Inc.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 5 years, UPST returned -28.67%/yr vs 28.37%/yr for TQQQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UPST и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -30.73%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%.
UPST
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -30.73%
- 6 месяцев
- -33.13%
- 1 год
- -40.58%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -28.67%
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 33.35%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 55.93%
- 1 год
- 137.89%
- 3 года*
- 69.49%
- 5 лет*
- 28.37%
- 10 лет*
- 45.33%
Сравнение доходности по годам UPST и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.73% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 38.28% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 64.46% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 5.26% |
Correlation
The correlation between UPST and TQQQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between UPST and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UPST
TQQQ
Сравнение UPST c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPST | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.75 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 12.27 | -13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPST | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.92 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.43 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.74 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок UPST и TQQQ
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -81.66% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -36.97% | -34.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -58.04% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -81.66% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.23% | -0.76% | -91.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -18.52% | -57.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.66% | 11.28% | +35.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и TQQQ
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 13.29% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.56% | 36.04% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.71% | 47.60% | +23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.75% | 66.53% | +37.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.03% | 65.96% | +48.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и TQQQ
UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.36% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPST and TQQQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (20.07%) compared to TQQQ (13.29%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs TQQQ's -81.66%.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор