Сравнение UPS с WM
UPS (United Parcel Service, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UPS in Integrated Freight & Logistics, WM in Waste Management. Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 4.31% против 15.36% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам UPS и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between UPS and WM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.37 |
The correlation between UPS and WM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
WM:
$88.75B
UPS:
$6.18
WM:
$6.91
UPS:
17.49
WM:
31.76
UPS:
1.04
WM:
3.49
UPS:
5.83
WM:
8.86
UPS:
$88.34B
WM:
$25.41B
UPS:
$16.03B
WM:
$5.61B
UPS:
$10.63B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. WM — Ранг доходности на риск
UPS
WM
Сравнение UPS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.36 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.79 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и WM
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -77.85% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -16.70% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -18.14% | -32.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -18.14% | -39.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -30.07% | -27.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -10.24% | -31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -17.69% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 7.58% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и WM
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.13% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 14.08% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 19.03% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 18.62% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 19.54% | +8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и WM
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и WM
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and WM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs WM's -77.85%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор