Сравнение UPS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или VTI.
Корреляция
Корреляция между UPS и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPS и VTI
Основные характеристики
UPS:
-0.61
VTI:
1.78
UPS:
-0.61
VTI:
2.41
UPS:
0.90
VTI:
1.33
UPS:
-0.38
VTI:
2.68
UPS:
-1.28
VTI:
10.67
UPS:
13.63%
VTI:
2.15%
UPS:
28.74%
VTI:
12.90%
UPS:
-51.69%
VTI:
-55.45%
UPS:
-42.63%
VTI:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.84% против 12.64% соответственно.
UPS
-6.21%
-10.99%
-5.61%
-17.31%
6.45%
4.84%
VTI
4.03%
0.79%
10.68%
23.73%
13.92%
12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPS и VTI
UPS
VTI
Сравнение UPS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и VTI
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 5.60% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и VTI
Максимальная просадка UPS за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и VTI
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.