Сравнение UPS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UPS и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 0.09% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.07% против 13.69% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -16.09%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 3.07%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. VTI — Ранг доходности на риск
UPS
VTI
Сравнение UPS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.98 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.52 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.54 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 7.30 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.98 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.61 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.75 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.48 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между UPS и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и VTI
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.70% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и VTI
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -55.45% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -12.30% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -25.36% | -32.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -35.00% | -22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -5.54% | -42.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -8.08% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 2.60% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и VTI
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 5.48% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 9.75% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 19.02% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 17.41% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 18.29% | +8.89% |