Сравнение UPS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или VTI.
Доходность
Сравнение доходности UPS и VTI
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.67% против 12.59% соответственно.
UPS
-11.70%
-1.30%
-9.02%
-5.50%
4.94%
5.67%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| UPS | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 26.19% | 12.51% |
| Макс. просадка | -51.69% | -55.45% |
| Текущая просадка | -35.75% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UPS и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и VTI
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 3.65% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и VTI
Максимальная просадка UPS за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и VTI
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.