PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPS с TXRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPS с TXRH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UPS (United Parcel Service, Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 15.75%/yr for TXRH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPS и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Parcel Service, Inc. (UPS) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 4.31% против 15.75% соответственно.

UPS

1 день
-0.51%
1 месяц
11.65%
С начала года
12.37%
6 месяцев
10.44%
1 год
14.48%
3 года*
-9.66%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
4.31%

TXRH

1 день
0.10%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.00%
6 месяцев
0.64%
1 год
-8.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPS и TXRH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPS
United Parcel Service, Inc.		12.37%-15.93%-15.93%-5.96%-16.21%30.02%48.64%24.24%-15.48%7.14%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		2.00%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%

Correlation

The correlation between UPS and TXRH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPS:

$91.89B

TXRH:

$11.10B

EPS

UPS:

$6.18

TXRH:

$6.26

Коэффициент P/E

UPS:

17.49

TXRH:

26.82

Коэффициент P/S

UPS:

1.04

TXRH:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

UPS:

$88.34B

TXRH:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPS:

$16.03B

TXRH:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

UPS:

$10.63B

TXRH:

$701.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Parcel Service, Inc.

Texas Roadhouse, Inc.

Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с SPYUPS с DHL.DEUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с PEP
Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI

Доходность на риск

UPS vs. TXRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPS c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPSTXRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.29

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.26

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.44

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

-0.76

+1.97

UPS vs. TXRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPS на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TXRH равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPS и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPS и TXRH

Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и TXRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPSTXRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-76.59%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-19.61%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.71%

-24.82%

-25.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.92%

-30.45%

-27.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.92%

-58.04%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.22%

-15.97%

-26.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-16.15%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

11.33%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UPS и TXRH

Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPSTXRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

9.74%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

22.59%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.72%

29.28%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

30.59%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

35.61%

-8.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPS и TXRH

Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности TXRH в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.70%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.07%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPS и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
21.20B
1.63B
(UPS) Общая выручка
(TXRH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UPS и TXRH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Parcel Service, Inc. и Texas Roadhouse, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
17.0%
30.6%
Активы портфеля
UPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.

TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

UPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

UPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

UPS and TXRH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXRH has higher volatility (9.74%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs TXRH's -76.59%.

UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPS и TXRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор