Сравнение UPS с O
UPS (United Parcel Service, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.31% против 4.89% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам UPS и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between UPS and O is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between UPS and O shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPS:
$6.18
O:
$1.17
UPS:
17.49
O:
53.41
UPS:
1.04
O:
7.22
UPS:
$88.34B
O:
$5.92B
UPS:
$16.03B
O:
$3.89B
UPS:
$10.63B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. O — Ранг доходности на риск
UPS
O
Сравнение UPS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.29 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 3.12 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и O
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -48.45% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -11.10% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -26.49% | -24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -34.48% | -23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -48.28% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -5.94% | -36.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -9.20% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 4.58% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и O
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.29% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 11.98% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 16.21% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 18.92% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 25.64% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и O
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и O
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and O have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор