Сравнение UPS с MLPX
UPS (United Parcel Service, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, UPS returned 4.05%/yr vs 12.30%/yr for MLPX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 4.05% против 12.30% соответственно.
UPS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- 4.05%
MLPX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам UPS и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 10.33% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.61% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between UPS and MLPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between UPS and MLPX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. MLPX — Ранг доходности на риск
UPS
MLPX
Сравнение UPS c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.92 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 6.98 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и MLPX
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -70.67% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -8.18% | -12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -16.77% | -33.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -19.72% | -38.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -64.70% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.26% | -5.67% | -37.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -16.58% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 3.42% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и MLPX
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 5.79% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 11.89% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 15.42% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 20.00% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 26.47% | +1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и MLPX
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности MLPX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.18% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
UPS and MLPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.94%) compared to MLPX (5.79%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор