Сравнение UPS с EQT
UPS (United Parcel Service, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции UPS превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 4.31% против 3.39% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам UPS и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between UPS and EQT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.26 |
The correlation between UPS and EQT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
EQT:
$32.47B
UPS:
$6.18
EQT:
$5.40
UPS:
17.49
EQT:
9.61
UPS:
1.04
EQT:
3.21
UPS:
5.83
EQT:
1.29
UPS:
$88.34B
EQT:
$10.03B
UPS:
$16.03B
EQT:
$6.43B
UPS:
$10.63B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. EQT — Ранг доходности на риск
UPS
EQT
Сравнение UPS c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.22 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.47 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и EQT
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -91.51% | +33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -24.42% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -31.62% | -19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -42.56% | -15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -88.28% | +30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -23.32% | -18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -23.34% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 11.47% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и EQT
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 8.36% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 21.09% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 32.56% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 42.79% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 48.90% | -21.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и EQT
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности EQT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и EQT
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and EQT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs EQT's -91.51%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор