Сравнение UPRO с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
UPRO и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -13.96% | 31.88% | 63.57% | 36.16% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.
UPRO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.61%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 25.67%
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и WTIU
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
UPRO vs. WTIU — Ранг доходности на риск
UPRO
WTIU
Сравнение UPRO c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 1.82 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.04 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и WTIU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и WTIU
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.01% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и WTIU
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -75.73% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -35.46% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.51% | -21.83% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -39.47% | +24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 28.54% | -20.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 15.82%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 22.53% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 46.64% | -18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.35% | 81.74% | -27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 69.52% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.68% | 69.52% | -15.84% |