PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPRO и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и WTIU


2026 (YTD)202520242023
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-13.96%31.88%63.57%36.16%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
120.52%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.


UPRO

1 день
0.21%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-11.61%
1 год
31.98%
3 года*
37.93%
5 лет*
17.21%
10 лет*
25.67%

WTIU

1 день
3.42%
1 месяц
22.48%
С начала года
120.52%
6 месяцев
105.82%
1 год
51.01%
3 года*
-0.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro S&P 500

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий UPRO и WTIU

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.


Доходность на риск

UPRO vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPROWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.63

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.98

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

1.82

+2.24

UPRO vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPROWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.04

+0.63

Корреляция

Корреляция между UPRO и WTIU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и WTIU

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.01%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и WTIU

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


UPROWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-75.73%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-35.46%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.51%

-21.83%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-39.47%

+24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

28.54%

-20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 15.82%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPROWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.82%

22.53%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

46.64%

-18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.35%

81.74%

-27.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

69.52%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.68%

69.52%

-15.84%