PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPRO с WGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с WGS

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while WGS (GeneDx Holdings Corp.) is a stock. Over the past 5 years, UPRO returned 21.22%/yr vs -29.35%/yr for WGS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и WGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у WGS с доходностью -49.15%.

UPRO

1 день
1.10%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
22.44%
С начала года
26.57%
1 год
58.58%
3 года*
45.13%
5 лет*
21.22%
10 лет*
28.91%

WGS

1 день
5.94%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
-36.74%
С начала года
-49.15%
1 год
-19.04%
3 года*
114.30%
5 лет*
-29.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и WGS

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		26.57%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%38.04%
WGS
GeneDx Holdings Corp.		-49.15%69.22%2,694.91%-68.41%-94.09%-59.60%12.65%

Correlation

The correlation between UPRO and WGS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

GeneDx Holdings Corp.

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с WGS:
WGS с OSCRWGS с SEZLWGS с ENR.DEWGS с LLYWGS с SPYWGS с ^GSPCWGS с ASM

Доходность на риск

UPRO vs. WGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WGS
Ранг доходности на риск WGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c WGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROWGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.23

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.30

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.24

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

-0.45

+9.13

UPRO vs. WGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа WGS равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и WGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и WGS

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и WGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROWGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-99.85%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-79.40%

+52.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-84.28%

+35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-99.70%

+35.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-92.23%

+89.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-83.48%

+69.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

42.37%

-35.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и WGS

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 11.69%, в то время как у GeneDx Holdings Corp. (WGS) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROWGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

22.32%

-10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.97%

87.04%

-57.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

83.51%

-45.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.68%

110.25%

-59.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.71%

107.04%

-53.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и WGS

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как WGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
WGS
GeneDx Holdings Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and WGS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGS has higher volatility (22.32%) compared to UPRO (11.69%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs WGS's -99.85%.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и WGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор