Сравнение UPRO с WGS
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while WGS (GeneDx Holdings Corp.) is a stock. Over the past 5 years, UPRO returned 20.64%/yr vs -28.82%/yr for WGS. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и WGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у WGS с доходностью -46.25%.
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
WGS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -46.25%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- 113.93%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $352.82M | $308.79M | $360.24M | |
| $67.85M | $54.27M | $60.99M |
Сравнение доходности по годам UPRO и WGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 38.04% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | -46.25% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
Correlation
The correlation between UPRO and WGS is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. WGS — Ранг доходности на риск
UPRO
WGS
Сравнение UPRO c WGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | WGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.44 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -0.77 | +9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и WGS
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и WGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -99.85% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -79.40% | +52.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -81.46% | +32.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -99.69% | +35.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -91.79% | +91.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -83.57% | +69.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 44.96% | -37.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и WGS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 12.22%, в то время как у GeneDx Holdings Corp. (WGS) волатильность равна 20.30%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 20.30% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 87.04% | -56.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 83.11% | -44.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 110.11% | -59.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.82% | 106.72% | -52.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и WGS
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как WGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO and WGS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (20.30%) compared to UPRO (12.22%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs WGS's -99.85%.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и WGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор