PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с VTI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 29.76%/yr vs 15.02%/yr for VTI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 29.76% против 15.02% соответственно.

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-3.92%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
70.79%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between UPRO and VTI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.99

The correlation between UPRO and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и VTI

Секторы
UPRO
VTI

Технологии

39.1%
33.3%

Финансовые услуги

11.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.8%

Здравоохранение

8.3%
9.1%

Промышленность

7.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Энергетика

3.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

UPRO
39.1%
VTI
33.3%

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
VTI
11.9%

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
VTI
10.1%

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
VTI
9.8%

Здравоохранение

UPRO
8.3%
VTI
9.1%

Промышленность

UPRO
7.8%
VTI
9.5%

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
VTI
4.7%

Энергетика

UPRO
3.1%
VTI
3.8%

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
VTI
2.7%

Недвижимость

UPRO
1.8%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

UPRO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.97

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.67

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.79

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

12.52

-2.50

UPRO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и VTI

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-55.45%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-8.92%

-17.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-19.30%

-29.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-25.36%

-38.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-35.00%

-41.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-2.14%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-8.02%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

1.99%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и VTI

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

4.50%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

9.82%

+18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

12.64%

+24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

17.47%

+33.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

18.33%

+35.50%

Сравнение комиссий UPRO и VTI

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и VTI

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UPRO and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (13.22%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.76% vs 15.02% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.76% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.72% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. UPRO tracks S&P 500, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор