Сравнение UPRO с SPXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и SPX Corporation (SPXC).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UPRO и SPXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
SPXC SPX Corporation | 1.55% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 25.53% против 29.39% соответственно.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
SPXC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 53.33%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 27.82%
- 10 лет*
- 29.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. SPXC — Ранг доходности на риск
UPRO
SPXC
Сравнение UPRO c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.46 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.17 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.49 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 7.87 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.46 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.81 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.23 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и SPXC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и SPXC
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и SPXC
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки SPXC в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -93.77% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -23.15% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -38.32% | -25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -50.26% | -26.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -16.41% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -38.39% | +23.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 7.34% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и SPXC
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с SPX Corporation (SPXC) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 14.44% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 27.29% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 36.82% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 34.53% | +15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 37.32% | +16.37% |