Сравнение UPRO с SPXC
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPXC (SPX Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UPRO returned 29.14%/yr vs 28.32%/yr for SPXC. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и SPXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью 7.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPRO имеют среднегодовую доходность 29.14%, а акции SPXC немного отстают с 28.32%.
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
SPXC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 36.47%
- 5 лет*
- 27.02%
- 10 лет*
- 28.32%
- Всё время*
- 12.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.41M | $133.48M | $166.32M | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам UPRO и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
SPXC SPX Technologies, Inc. | 7.43% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
Correlation
The correlation between UPRO and SPXC is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.62 |
The correlation between UPRO and SPXC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. SPXC — Ранг доходности на риск
UPRO
SPXC
Сравнение UPRO c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и SPX Technologies, Inc. (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.23 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 0.56 | +8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и SPXC
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -81.12% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -23.85% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -33.54% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -38.32% | -25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -50.26% | -26.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -12.78% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -28.94% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 9.90% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и SPXC
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 12.22%, в то время как у SPX Technologies, Inc. (SPXC) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 17.32% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 33.67% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 40.77% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 36.18% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.82% | 37.37% | +16.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и SPXC
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO and SPXC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXC has higher volatility (17.32%) compared to UPRO (12.22%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs SPXC's -81.12%.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и SPXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор