PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с RSST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. UPRO is passively managed, while RSST is actively managed. Over the past year, UPRO returned 70.79% vs 48.11% for RSST. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UPRO charges 0.89%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 14.53%.

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-3.92%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
70.79%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-4.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
17.56%
1 год
48.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и RSST

2026 (YTD)202520242023
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%14.52%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		14.53%19.91%18.37%1.58%

Correlation

The correlation between UPRO and RSST is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between UPRO and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и RSST

Секторы
UPRO
RSST

Технологии

39.1%
35.7%

Финансовые услуги

11.1%
13.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.3%

Здравоохранение

8.3%
7.5%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.4%

Энергетика

3.1%
4.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.4%

Сырьевые материалы

1.7%
3.0%

Технологии

UPRO
39.1%
RSST
35.7%

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
RSST
13.2%

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
RSST
9.6%

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
RSST
9.3%

Здравоохранение

UPRO
8.3%
RSST
7.5%

Промышленность

UPRO
7.8%
RSST
8.1%

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
RSST
5.4%

Энергетика

UPRO
3.1%
RSST
4.6%

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
RSST
2.3%

Недвижимость

UPRO
1.8%
RSST
1.4%

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
RSST
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

UPRO vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPRORSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.94

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.35

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.89

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

12.98

-2.97

UPRO vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и RSST

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPRORSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-30.80%

-46.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-11.71%

-15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-6.59%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-6.03%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.51%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и RSST

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPRORSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

8.70%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

17.17%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

23.43%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

24.47%

+26.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

24.47%

+29.36%

Сравнение комиссий UPRO и RSST

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и RSST

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and RSST have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (13.22%) compared to RSST (8.70%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, UPRO leads with 70.79% vs 48.11% for RSST. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 70.79% return vs 48.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSST has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.72% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор