PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPRO и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и RSSB


2026 (YTD)202520242023
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%12.90%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
-2.26%25.16%10.53%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью -2.26%.


UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%

RSSB

1 день
1.01%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.11%
1 год
20.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro S&P 500

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Сравнение комиссий UPRO и RSSB

UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.


Доходность на риск

UPRO vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина

RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPRORSSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.09

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.62

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.71

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

6.77

-2.55

UPRO vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа RSSB равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPRORSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.09

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.04

-0.45

Корреляция

Корреляция между UPRO и RSSB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и RSSB

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RSSB в 3.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
3.56%3.48%1.10%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и RSSB

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и RSSB.


Загрузка...

Показатели просадок


UPRORSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-16.21%

-60.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.38%

-12.52%

-20.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-7.89%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-2.31%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

3.15%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и RSSB

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPRORSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

7.45%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

11.94%

+16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

19.17%

+35.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

16.57%

+33.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

16.57%

+37.12%