PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с QYLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 29.76%/yr vs 9.76%/yr for QYLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 29.76% против 9.76% соответственно.

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-3.92%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
70.79%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.98%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between UPRO and QYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.78

The correlation between UPRO and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и QYLD

Секторы
UPRO
QYLD

Технологии

39.1%
58.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

UPRO
39.1%
QYLD
58.7%

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
QYLD
0.2%

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
QYLD
11.4%

Здравоохранение

UPRO
8.3%
QYLD
3.7%

Промышленность

UPRO
7.8%
QYLD
2.6%

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
QYLD
6.4%

Энергетика

UPRO
3.1%
QYLD
0.5%

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
QYLD
1.2%

Недвижимость

UPRO
1.8%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
QYLD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

UPRO vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.49

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.47

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.59

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

25.84

-15.82

UPRO vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и QYLD

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-24.75%

-52.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-4.97%

-21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-19.06%

-29.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-24.61%

-39.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-24.75%

-52.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-0.28%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-3.83%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

0.88%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и QYLD

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

3.82%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

7.84%

+20.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

9.16%

+27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

14.76%

+35.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

15.52%

+38.31%

Сравнение комиссий UPRO и QYLD

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и QYLD

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности QYLD в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and QYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (13.22%) compared to QYLD (3.82%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.76% vs 9.76% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.76% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 0.72% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while QYLD is Nasdaq-100. UPRO tracks S&P 500, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор