PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с QQQM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UPRO returned 23.04%/yr vs 17.66%/yr for QQQM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 27.05%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 21.25%.

UPRO

1 день
5.26%
1 месяц
5.02%
С начала года
27.05%
6 месяцев
28.05%
1 год
79.77%
3 года*
47.96%
5 лет*
23.04%
10 лет*
30.53%

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.05%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%18.56%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between UPRO and QQQM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between UPRO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и QQQM

Секторы
UPRO
QQQM

Технологии

39.1%
58.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

UPRO
39.1%
QQQM
58.7%

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
QQQM
11.4%

Здравоохранение

UPRO
8.3%
QQQM
3.7%

Промышленность

UPRO
7.8%
QQQM
2.6%

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
QQQM
6.4%

Энергетика

UPRO
3.1%
QQQM
0.5%

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
QQQM
1.2%

Недвижимость

UPRO
1.8%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
QQQM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

UPRO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.43

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.13

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.52

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

13.11

-0.79

UPRO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и QQQM

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-35.04%

-41.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-11.96%

-14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-22.70%

-26.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-35.04%

-28.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.32%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-8.22%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.20%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и QQQM

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

8.01%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

14.01%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

17.35%

+19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

22.45%

+28.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.87%

22.25%

+31.62%

Сравнение комиссий UPRO и QQQM

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и QQQM

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.69%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UPRO and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (14.04%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, UPRO leads with 23.04% vs 17.66% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 23.04% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.41% for QQQM.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while QQQM is Nasdaq-100. UPRO tracks S&P 500, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор