PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 30.09%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 30.09% против 9.51% соответственно.

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between UPRO and NOBL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.80

Over the past year, the correlation between UPRO and NOBL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UPRO и NOBL

Секторы
UPRO
NOBL

Финансовые услуги

28.8%
12.4%

Технологии

17.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
5.1%

Здравоохранение

3.8%
9.7%

Промышленность

3.4%
20.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
23.5%

Энергетика

1.4%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
6.4%

Недвижимость

0.8%
4.6%

Сырьевые материалы

0.8%
10.9%

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
NOBL
12.4%

Технологии

UPRO
17.8%
NOBL
3.6%

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
NOBL
5.1%

Здравоохранение

UPRO
3.8%
NOBL
9.7%

Промышленность

UPRO
3.4%
NOBL
20.3%

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
NOBL
23.5%

Энергетика

UPRO
1.4%
NOBL
3.4%

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
NOBL
6.4%

Недвижимость

UPRO
0.8%
NOBL
4.6%

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
NOBL
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

UPRO vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPRONOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.80

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.24

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.99

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

2.58

+10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPRONOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.80

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UPRO и NOBL

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPRONOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-35.43%

-41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-9.11%

-17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-15.36%

-33.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-17.92%

-46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-35.43%

-41.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.99%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-3.48%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

3.50%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и NOBL

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPRONOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

2.36%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

8.00%

+18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

11.33%

+24.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

14.38%

+35.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

16.60%

+37.14%

Сравнение комиссий UPRO и NOBL

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и NOBL

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and NOBL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs 9.51% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.68% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. UPRO tracks S&P 500, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.35% for NOBL.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор