PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с MULL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UPRO is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, UPRO returned 62.29% vs 3622.12% for MULL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPRO charges 0.89%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и MULL

2026 (YTD)20252024
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		17.21%31.88%-7.39%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		780.13%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between UPRO and MULL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.54

The correlation between UPRO and MULL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и MULL

Секторы
UPRO
MULL

Технологии

39.1%
66.7%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

UPRO
39.1%
MULL
66.7%

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
MULL

-

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
MULL

-

Здравоохранение

UPRO
8.3%
MULL

-

Промышленность

UPRO
7.8%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
MULL

-

Энергетика

UPRO
3.1%
MULL

-

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
MULL

-

Недвижимость

UPRO
1.8%
MULL

-

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

UPRO vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
25.24

-23.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
5.61

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

69.24

-66.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

221.31

-211.79

UPRO vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 25.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и MULL

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-72.29%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-53.09%

+26.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-26.45%

+16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-20.52%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

16.58%

-10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 14.68%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.91%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

74.91%

-60.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.49%

119.83%

-90.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

145.72%

-108.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

142.49%

-91.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.79%

142.49%

-88.70%

Сравнение комиссий UPRO и MULL

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и MULL

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and MULL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.91%) compared to UPRO (14.68%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs 62.29% for UPRO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs 62.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

UPRO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор