Сравнение UPRO с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
UPRO и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UPRO и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPRO и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | -6.48% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и MULL
UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
UPRO vs. MULL — Ранг доходности на риск
UPRO
MULL
Сравнение UPRO c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPRO | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 6.53 | -5.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.77 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 16.69 | -15.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 46.83 | -42.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPRO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 6.53 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.91 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между UPRO и MULL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и MULL
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и MULL
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPRO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -72.29% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -53.09% | +19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -39.05% | +20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -21.99% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 18.92% | -10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) составляет 16.04%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPRO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 47.87% | -31.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | 99.70% | -71.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 130.90% | -76.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 130.06% | -79.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 130.06% | -76.37% |