PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с IQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, UPRO returned 80.84% vs 38.70% for IQQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 18.72%.

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%

IQQQ

1 день
-0.30%
1 месяц
9.88%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.39%
1 год
38.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и IQQQ

2026 (YTD)20252024
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%28.14%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.72%17.11%13.39%

Correlation

The correlation between UPRO and IQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.93

The correlation between UPRO and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и IQQQ

Секторы
UPRO
IQQQ

Финансовые услуги

28.8%
0.2%

Технологии

17.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

4.5%
12.3%

Здравоохранение

3.8%
4.2%

Промышленность

3.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
7.7%

Энергетика

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

0.8%
1.1%

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
IQQQ
0.2%

Технологии

UPRO
17.8%
IQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
IQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
IQQQ
12.3%

Здравоохранение

UPRO
3.8%
IQQQ
4.2%

Промышленность

UPRO
3.4%
IQQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
IQQQ
7.7%

Энергетика

UPRO
1.4%
IQQQ
0.6%

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
IQQQ
1.4%

Недвижимость

UPRO
0.8%
IQQQ
0.1%

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
IQQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

UPRO vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.53

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.27

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.49

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

12.41

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQQ равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.25

-0.59

Просадки

Сравнение просадок UPRO и IQQQ

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-20.41%

-56.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-11.13%

-15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.30%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-3.64%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

3.13%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и IQQQ

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

3.99%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

11.54%

+15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

15.40%

+19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

18.57%

+31.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

18.57%

+35.17%

Сравнение комиссий UPRO и IQQQ

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и IQQQ

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IQQQ в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.42%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UPRO and IQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to IQQQ (3.99%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, UPRO leads with 80.84% vs 38.70% for IQQQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 80.84% return vs 38.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.68% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. UPRO tracks S&P 500, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор