Сравнение UPRO с BITO
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UPRO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UPRO returned 43.89%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPRO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 19.04% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UPRO and BITO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between UPRO and BITO shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. BITO — Ранг доходности на риск
UPRO
BITO
Сравнение UPRO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.89 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | -1.42 | +9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BITO
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -77.86% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -54.47% | +27.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -54.47% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -50.18% | +45.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -37.06% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 33.91% | -27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BITO
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.61% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 10.49% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 34.48% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 44.10% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 54.80% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.71% | 54.80% | -1.09% |
Сравнение комиссий UPRO и BITO
UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BITO
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO and BITO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, UPRO leads with 43.89% vs 21.06% for BITO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 43.89% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.75% for UPRO.
UPRO is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for BITO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор