PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPRO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%16.39%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro S&P 500

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий UPRO и BITO

UPRO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


Доходность на риск

UPRO vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPROBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.52

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.50

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.42

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

-0.89

+5.10

UPRO vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPROBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.52

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.08

+0.67

Корреляция

Корреляция между UPRO и BITO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и BITO

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и BITO

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


UPROBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-77.86%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.38%

-50.05%

+16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-46.75%

+28.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-36.57%

+22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

23.73%

-15.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и BITO

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPROBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

12.84%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

36.71%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

45.32%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

55.77%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

55.77%

-2.08%