Сравнение UPRO с BITO
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UPRO is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UPRO returned 48.77%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам UPRO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 19.04% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UPRO and BITO is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. BITO — Ранг доходности на риск
UPRO
BITO
Сравнение UPRO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.83 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -1.25 | +10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BITO
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -77.86% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -54.47% | +27.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -54.47% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -49.81% | +49.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -37.21% | +22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 35.90% | -28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BITO
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 8.06% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 32.73% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 44.11% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 54.54% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.82% | 54.54% | -0.72% |
Сравнение комиссий UPRO и BITO
UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BITO
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO and BITO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (12.22%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, UPRO leads with 48.77% vs 22.88% for BITO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 48.77% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 0.70% for UPRO.
UPRO is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.95% for BITO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор