PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. UPRO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, UPRO returned 23.04%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 27.05%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

UPRO

1 день
5.26%
1 месяц
5.02%
С начала года
27.05%
6 месяцев
28.05%
1 год
79.77%
3 года*
47.96%
5 лет*
23.04%
10 лет*
30.53%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.05%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%25.74%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between UPRO and AVUV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.72

The correlation between UPRO and AVUV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPRO и AVUV

Секторы
UPRO
AVUV

Технологии

39.1%
7.4%

Финансовые услуги

11.1%
26.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
18.7%

Здравоохранение

8.3%
4.8%

Промышленность

7.8%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Энергетика

3.1%
15.8%

Коммунальные услуги

2.1%
0.1%

Недвижимость

1.8%
0.7%

Сырьевые материалы

1.7%
5.1%

Технологии

UPRO
39.1%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
AVUV
26.1%

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
AVUV
3.1%

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
AVUV
18.7%

Здравоохранение

UPRO
8.3%
AVUV
4.8%

Промышленность

UPRO
7.8%
AVUV
13.6%

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
AVUV
4.7%

Энергетика

UPRO
3.1%
AVUV
15.8%

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
AVUV
0.1%

Недвижимость

UPRO
1.8%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
AVUV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

UPRO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.33

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.30

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

5.15

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

15.34

-3.02

UPRO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и AVUV

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-49.42%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-7.95%

-18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-28.79%

-20.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-28.79%

-35.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.96%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-7.91%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.66%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и AVUV

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

4.66%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

11.37%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

17.62%

+19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

22.75%

+27.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.87%

28.25%

+25.62%

Сравнение комиссий UPRO и AVUV

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и AVUV

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.69%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and AVUV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.04%) compared to AVUV (4.66%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, UPRO leads with 23.04% vs 11.59% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 23.04% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

AVUV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.69% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор