PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с LSVEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с LSVEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and LSVEX (LSV Value Equity Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.66%/yr for LSVEX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и LSVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
1.73%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVEX

1 день
0.54%
1 месяц
5.99%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.78%
1 год
33.37%
3 года*
17.59%
5 лет*
9.16%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и LSVEX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		3.68%
LSVEX
LSV Value Equity Fund		1.50%

Correlation

The correlation between UPDDX and LSVEX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

LSV Value Equity Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с VMCIXLSVEX с FXNAXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAZXLSVEX с LVAGXLSVEX с HFCVXLSVEX с VTI

Доходность на риск

UPDDX vs. LSVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c LSVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. LSVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXLSVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

112.11

0.44

+111.67

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и LSVEX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки LSVEX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и LSVEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXLSVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.33%

-63.29%

+62.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-10.35%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и LSVEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXLSVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

11.98%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

16.82%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

19.46%

+2.21%

Сравнение комиссий UPDDX и LSVEX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии LSVEX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и LSVEX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		16.82%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and LSVEX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и LSVEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор