Сравнение UPDDX с FLCOX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и FLCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPDDX и FLCOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 4.29% |
Correlation
The correlation between UPDDX and FLCOX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLCOX
Сравнение UPDDX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и FLCOX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и FLCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -38.28% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.12% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -4.40% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и FLCOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 11.38% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 14.87% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 17.59% | +11.53% |
Сравнение комиссий UPDDX и FLCOX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и FLCOX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.88% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and FLCOX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и FLCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор