PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-0.27%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

UPDDX

1 день
4.10%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.60%
1 год
48.70%
3 года*
29.80%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с AVERXUPDDX с TILVXUPDDX с TOWFX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий UPDDX и FLCOX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

UPDDX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.02

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.48

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.44

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

6.76

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.54

-0.52

Корреляция

Корреляция между UPDDX и FLCOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и FLCOX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и FLCOX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-38.28%

-59.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-11.81%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-19.00%

-78.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.13%

-4.82%

-91.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-4.52%

-19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.51%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и FLCOX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.38%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

8.29%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.88%

15.73%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

14.83%

+1,269.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.44%

17.73%

+969.71%