Сравнение UPAR с RAA
UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. UPAR is passively managed, while RAA is actively managed. Over the past year, UPAR returned 21.58% vs 19.16% for RAA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у RAA с доходностью 7.24%.
UPAR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAR и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 6.27% | 15.08% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 7.24% | 11.92% |
Correlation
The correlation between UPAR and RAA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between UPAR and RAA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAR vs. RAA — Ранг доходности на риск
UPAR
RAA
Сравнение UPAR c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAR | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.26 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 12.14 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAR и RAA
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.54%, что больше максимальной просадки RAA в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAR | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -11.96% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -5.91% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -3.81% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.24% | -1.48% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 1.58% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и RAA
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAR | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.14% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 8.31% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 10.21% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 12.91% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 12.91% | +5.19% |
Сравнение комиссий UPAR и RAA
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и RAA
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности RAA в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.14% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.72% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
UPAR and RAA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPAR has higher volatility (5.61%) compared to RAA (4.14%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.54% vs RAA's -11.96%.
On 1-year performance, UPAR leads with 21.58% vs 19.16% for RAA. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPAR has performed better with a 21.58% return vs 19.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for RAA.
UPAR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.14% for RAA.
They also come from different issuers: RPAR and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.85% for RAA.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPAR и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор