PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAR с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPAR и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и PBL


2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-4.94%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.


UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UPAR Ultra Risk Parity ETF

PGIM Portfolio Ballast ETF

Сравнение комиссий UPAR и PBL

UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.


Доходность на риск

UPAR vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPARPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.61

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.85

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

7.48

-0.61

UPAR vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPARPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.12

-1.19

Корреляция

Корреляция между UPAR и PBL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и PBL

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности PBL в 2.27%


TTM2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и PBL

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и PBL.


Загрузка...

Показатели просадок


UPARPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-11.69%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-6.63%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-4.04%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-1.70%

-20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.63%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и PBL

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPARPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.20%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

6.85%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

11.36%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

9.87%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

9.87%

+8.29%