Сравнение UPAR с PBL
UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) are both Diversified Portfolio funds. UPAR is passively managed, while PBL is actively managed. Over the past 3 years, UPAR returned 10.72%/yr vs 15.09%/yr for PBL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for PBL.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и PBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью 7.85%.
UPAR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAR и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 9.98% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -4.94% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 7.85% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
Correlation
The correlation between UPAR and PBL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between UPAR and PBL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAR vs. PBL — Ранг доходности на риск
UPAR
PBL
Сравнение UPAR c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.37 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 13.56 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.40 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и PBL
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и PBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAR | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -11.69% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -5.82% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -11.69% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.21% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -1.65% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.44% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и PBL
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAR | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.51% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 6.56% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 8.87% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 9.83% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 9.83% | +8.21% |
Сравнение комиссий UPAR и PBL
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и PBL
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности PBL в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.05% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.63% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
UPAR and PBL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPAR has higher volatility (4.58%) compared to PBL (2.51%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs PBL's -11.69%.
On 3-year performance, PBL leads with 15.09% vs 10.72% for UPAR. On fees, PBL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PBL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBL has performed better with a 15.09% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.
UPAR has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.05% for PBL.
They also come from different issuers: RPAR and PGIM. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.45% for PBL.
PBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPAR и PBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор