Сравнение UPAR с PBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).
UPAR и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и PBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -4.94% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и PBL
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Доходность на риск
UPAR vs. PBL — Ранг доходности на риск
UPAR
PBL
Сравнение UPAR c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.61 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.85 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 7.48 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.12 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и PBL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и PBL
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности PBL в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и PBL
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и PBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -11.69% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -6.63% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -4.04% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -1.70% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.63% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и PBL
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.20% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 6.85% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 11.36% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 9.87% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 9.87% | +8.29% |