Сравнение UPAR с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и MKAM ETF (MKAM).
UPAR и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | -3.36% |
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и MKAM
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
UPAR vs. MKAM — Ранг доходности на риск
UPAR
MKAM
Сравнение UPAR c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.78 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.07 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 7.17 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.46 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и MKAM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и MKAM
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности MKAM в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и MKAM
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -5.01% | -33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -3.72% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -2.56% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -1.17% | -21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.07% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и MKAM
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 1.92% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 5.05% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 6.06% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 6.28% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 6.28% | +11.88% |