PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAR с LALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE, while LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust. UPAR is passively managed, while LALT is actively managed. Over the past 3 years, UPAR returned 10.72%/yr vs 10.48%/yr for LALT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UPAR charges 0.65%/yr vs 1.94%/yr for LALT.

Доходность

Сравнение доходности UPAR и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 10.70%.

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и LALT

2026 (YTD)202520242023
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%23.87%-2.26%-5.29%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%0.88%

Correlation

The correlation between UPAR and LALT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов UPAR и LALT

Секторы
UPAR
LALT

Технологии

18.3%
22.1%

Энергетика

17.8%
5.8%

Сырьевые материалы

16.7%
4.4%

Промышленность

12.7%
7.7%

Финансовые услуги

10.8%
31.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.2%

Здравоохранение

5.0%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Недвижимость

1.4%
1.5%

Технологии

UPAR
18.3%
LALT
22.1%

Энергетика

UPAR
17.8%
LALT
5.8%

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
LALT
4.4%

Промышленность

UPAR
12.7%
LALT
7.7%

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
LALT
31.4%

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
LALT
7.9%

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
LALT
5.2%

Здравоохранение

UPAR
5.0%
LALT
7.3%

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
LALT
5.5%

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
LALT
1.2%

Недвижимость

UPAR
1.4%
LALT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO
Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD

Доходность на риск

UPAR vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARLALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.28

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.62

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.65

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

7.79

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

30.25

-21.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа LALT равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.28

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.62

-1.65

Просадки

Сравнение просадок UPAR и LALT

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и LALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPARLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-6.97%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-2.87%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-6.97%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.80%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-0.98%

-20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.74%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и LALT

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPARLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

1.23%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

5.40%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

6.81%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

5.78%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

5.78%

+12.26%

Сравнение комиссий UPAR и LALT

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и LALT

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности LALT в 3.68%

ПозицияTTM2025202420232022
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

UPAR and LALT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.58%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs LALT's -6.97%.

On 3-year performance, UPAR leads with 10.72% vs 10.48% for LALT. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPAR has performed better with a 10.72% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.63% for UPAR.

UPAR is categorized as Diversified Portfolio, while LALT is Global Allocation. They also come from different issuers: RPAR and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 1.94% for LALT.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор