Сравнение UPAR с LALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT).
UPAR и LALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и LALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и LALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | -5.29% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 9.15% | 10.79% | 8.77% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 9.15%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LALT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и LALT
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.
Доходность на риск
UPAR vs. LALT — Ранг доходности на риск
UPAR
LALT
Сравнение UPAR c LALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | LALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.46 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.40 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.50 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 16.52 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.46 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.61 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и LALT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и LALT
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности LALT в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.73% | 2.03% | 2.06% | 2.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и LALT
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и LALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -6.97% | -32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -5.51% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -0.64% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -1.02% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.17% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и LALT
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 2.78% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 5.94% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 7.94% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 5.86% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 5.86% | +12.30% |