PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAR с DRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. UPAR is passively managed, while DRAI is actively managed. Over the past year, UPAR returned 27.19% vs 41.16% for DRAI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAR charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности UPAR и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.37%.

UPAR

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.01%
1 год
27.19%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и DRAI

2026 (YTD)20252024
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		10.15%23.87%-4.82%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between UPAR and DRAI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.54

The correlation between UPAR and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAR и DRAI

Секторы
UPAR
DRAI

Технологии

18.3%
45.2%

Энергетика

17.8%
2.4%

Сырьевые материалы

16.7%
1.7%

Промышленность

12.7%
6.6%

Финансовые услуги

10.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
10.9%

Здравоохранение

5.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.3%

Коммунальные услуги

2.2%
1.8%

Недвижимость

1.4%
1.3%

Технологии

UPAR
18.3%
DRAI
45.2%

Энергетика

UPAR
17.8%
DRAI
2.4%

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
DRAI
1.7%

Промышленность

UPAR
12.7%
DRAI
6.6%

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
DRAI
7.9%

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
DRAI
10.1%

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
DRAI
10.9%

Здравоохранение

UPAR
5.0%
DRAI
7.0%

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
DRAI
5.3%

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
DRAI
1.8%

Недвижимость

UPAR
1.4%
DRAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA

Доходность на риск

UPAR vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.89

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.85

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.73

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

15.93

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа DRAI равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.89

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.33

-1.35

Просадки

Сравнение просадок UPAR и DRAI

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPARDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-13.69%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-7.22%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-0.61%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-4.07%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.59%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и DRAI

Текущая волатильность для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) составляет 4.46%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что UPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPARDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.03%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.87%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

14.31%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

16.74%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.74%

+1.30%

Сравнение комиссий UPAR и DRAI

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и DRAI

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.62%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

UPAR and DRAI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.03%) compared to UPAR (4.46%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 27.19% for UPAR. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UPAR has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

UPAR has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: RPAR and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор